PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с FDGFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.23%/yr vs 14.11%/yr for FDGFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.11% соответственно.

VDIGX

1 день
0.22%
1 месяц
1.92%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.67%
1 год
8.22%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.69%
10 лет*
12.23%

FDGFX

1 день
0.24%
1 месяц
1.99%
С начала года
17.23%
6 месяцев
17.68%
1 год
38.77%
3 года*
27.47%
5 лет*
15.83%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.40%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		17.23%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between VDIGX and FDGFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1995 г.

0.80

The correlation between VDIGX and FDGFX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

VDIGX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.88

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.85

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.82

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

17.16

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.88

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и FDGFX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-60.77%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.16%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-21.37%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.37%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-41.29%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.32%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.52%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.26%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и FDGFX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.96%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.57%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

13.48%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.59%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.21%

-3.51%

Сравнение комиссий VDIGX и FDGFX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и FDGFX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности FDGFX в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.14%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.98%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and FDGFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (3.96%) compared to VDIGX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор