PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с DGRO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIGX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-6.99%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.57%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.81% соответственно.

VDIGX

1 день
0.14%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.66%
3 года*
10.48%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.31%

DGRO

1 день
1.74%
1 месяц
-4.56%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.23%
1 год
16.09%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий VDIGX и DGRO

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

VDIGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.12

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.63

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.58

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

7.35

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между VDIGX и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и DGRO

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.40%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		26.40%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и DGRO

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIGXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-35.10%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.92%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-19.31%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-35.10%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-4.73%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.48%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и DGRO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIGXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.66%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

7.22%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.50%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.84%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.63%

-0.95%