Сравнение VDIG с SCHV
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VDIG is actively managed, while SCHV is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.88%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам VDIG и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 15.88% | 3.86% |
Correlation
The correlation between VDIG and SCHV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. SCHV — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHV
Сравнение VDIG c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и SCHV
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -37.08% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.41% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.81% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и SCHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.18% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.55% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 16.91% | -5.79% |
Сравнение комиссий VDIG и SCHV
VDIG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и SCHV
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHV в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and SCHV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for VDIG.
SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.12% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.04% for SCHV.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор