Сравнение VDIG с MDLV
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 11.85%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 11.85% | 2.31% |
Correlation
The correlation between VDIG and MDLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. MDLV — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDLV
Сравнение VDIG c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и MDLV
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, примерно равная максимальной просадке MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -10.71% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.79% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.25% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 9.17% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.55% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.55% | +0.57% |
Сравнение комиссий VDIG и MDLV
VDIG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и MDLV
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MDLV в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.71% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and MDLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.12% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор