Сравнение VDIG с ROE
VDIG (Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIG charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности VDIG и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIG показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 18.76%.
VDIG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDIG и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 3.26% | 3.50% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 18.76% | 4.35% |
Correlation
The correlation between VDIG and ROE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIG vs. ROE — Ранг доходности на риск
VDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROE
Сравнение VDIG c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF (VDIG) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDIG | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDIG и ROE
Максимальная просадка VDIG за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIG и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIG | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -19.10% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.60% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.54% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIG и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIG | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 14.91% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 15.92% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 15.92% | -4.80% |
Сравнение комиссий VDIG и ROE
VDIG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIG и ROE
Дивидендная доходность VDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ROE в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 1.02% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIG and ROE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.12% for VDIG.
They also come from different issuers: Vanguard and Astoria. Their fees differ too: 0.40% for VDIG and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для VDIG и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор