Сравнение VDHG.AX с IXJ
VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. VDHG.AX is actively managed, while IXJ is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 6.45%/yr for IXJ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.
Доходность
Сравнение доходности VDHG.AX и IXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -8.36%.
VDHG.AX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам VDHG.AX и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.21% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -8.36% | 6.64% | 10.67% | 3.70% | 1.34% | 26.61% | 2.84% | 23.80% | 13.86% | -1.13% |
Correlation
The correlation between VDHG.AX and IXJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between VDHG.AX and IXJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDHG.AX vs. IXJ — Ранг доходности на риск
VDHG.AX
IXJ
Сравнение VDHG.AX c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDHG.AX | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.13 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 0.30 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDHG.AX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.16 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VDHG.AX и IXJ
Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки IXJ в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и IXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDHG.AX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -24.87% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -17.41% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -17.41% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -17.41% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -12.23% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -7.34% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 7.58% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDHG.AX и IXJ
Текущая волатильность для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) составляет 2.90%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDHG.AX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 5.35% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 10.47% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 14.39% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 13.65% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 15.04% | -3.20% |
Сравнение комиссий VDHG.AX и IXJ
VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IXJ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDHG.AX и IXJ
Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности IXJ в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.43% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.27% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDHG.AX and IXJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDHG.AX is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDHG.AX is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.46% for IXJ.
VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while IXJ is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.46% for IXJ.
Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и IXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор