Сравнение VDE с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
VDE и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 3.92% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 18.64% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 18.64%.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
XLEI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 18.64%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и XLEI
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
VDE vs. XLEI — Ранг доходности на риск
VDE
XLEI
Сравнение VDE c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 3.59 | -3.31 |
Корреляция
Корреляция между VDE и XLEI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и XLEI
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XLEI в 13.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.57% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и XLEI
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -5.31% | -68.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.43% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -0.95% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 11.71% | +13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 11.71% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 11.71% | +18.17% |