Сравнение VDE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VDE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.64% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VT
VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDE vs. VT — Ранг доходности на риск
VDE
VT
Сравнение VDE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.90 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.92 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.83 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VDE и VT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VT
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VT
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -50.27% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -11.84% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.38% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -34.24% | -35.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.97% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -7.08% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.57% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VT
Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.29% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.18% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.00% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 17.26% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 15.98% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 17.20% | +12.68% |