Сравнение VDE с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Tema Electrification ETF (VOLT).
VDE и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VDE и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | -5.87% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VOLT
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
VDE vs. VOLT — Ранг доходности на риск
VDE
VOLT
Сравнение VDE c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.93 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.60 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 6.40 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 19.96 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.93 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.17 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между VDE и VOLT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VOLT
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VOLT
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -23.40% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -10.00% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.52% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -5.56% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 3.21% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VOLT
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.29%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 9.05% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 15.74% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 21.48% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 23.85% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 23.85% | +6.03% |