PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с SHEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с SHEH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while SHEH tracks the Shell plc - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, VDE returned 37.00% vs 22.99% for SHEH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for SHEH.

Доходность

Сравнение доходности VDE и SHEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у SHEH с доходностью 16.83%.

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%

SHEH

1 день
0.94%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
16.16%
С начала года
16.83%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и SHEH

2026 (YTD)2025
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%14.01%
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		16.83%12.63%

Correlation

The correlation between VDE and SHEH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between VDE and SHEH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и SHEH

Секторы
VDE
SHEH

Энергетика

99.4%
96.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

VDE
99.4%
SHEH
96.5%

Сырьевые материалы

VDE
0.2%
SHEH

-

Промышленность

VDE
0.1%
SHEH

-

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
SHEH

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

SHEH

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

SHEH

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

SHEH

-

Финансовые услуги

VDE

-

SHEH

-

Здравоохранение

VDE

-

SHEH

-

Недвижимость

VDE

-

SHEH

-

Технологии

VDE

-

SHEH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Shell plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с SHEH:
SHEH с SAPHSHEH с GSKHSHEH с XLESHEH с DVXESHEH с HSBHSHEH с POWSHEH с STHH

Доходность на риск

VDE vs. SHEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SHEH
Ранг доходности на риск SHEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c SHEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDESHEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.12

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.60

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.32

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

3.67

+3.04

VDE vs. SHEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SHEH равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и SHEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и SHEH

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки SHEH в -17.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и SHEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDESHEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-17.53%

-56.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-17.53%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-9.92%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-4.06%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

6.27%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и SHEH

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.04%, в то время как у Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDESHEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.75%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

17.30%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

20.60%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

20.47%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

20.47%

+9.44%

Сравнение комиссий VDE и SHEH

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHEH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и SHEH

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SHEH в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and SHEH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEH has higher volatility (6.75%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs SHEH's -17.53%.

On 1-year performance, VDE leads with 37.00% vs 22.99% for SHEH. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 37.00% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SHEH.

VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.99% for SHEH.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Vanguard and ADRhedged. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.19% for SHEH.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и SHEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор