Сравнение SHEH с STHH
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both exchange-traded funds - SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return, while STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs 104.16% for STHH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHEH и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 12.63% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between SHEH and STHH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. STHH — Ранг доходности на риск
SHEH
STHH
Сравнение SHEH c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.09 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.87 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и STHH
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -33.89% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -33.89% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -20.65% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.22% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 15.21% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и STHH
Текущая волатильность для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) составляет 6.75%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что SHEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 20.20% | -13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 43.42% | -26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 54.44% | -33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 52.31% | -31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 52.31% | -31.84% |
Сравнение комиссий SHEH и STHH
И SHEH, и STHH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и STHH
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности STHH в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and STHH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to SHEH (6.75%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs 22.99% for SHEH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, SHEH has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs 22.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHEH and STHH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SHEH has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.81% for STHH.
SHEH is categorized as Energy Equities, while STHH is Technology Equities. SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор