- Эмитент
- ADRhedged
- Дата выпуска
- 1 окт. 2024 г.
- Регион
- Europe (United Kingdom)
- Категория
- Energy Equities, Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Shell plc - Benchmark Price Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHEH
Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции SHEH — $61.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) показал доход в 16.83% с начала года и 22.99% за последние 12 месяцев.
Shell plc ADRhedged ETF
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SHEH по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SHEH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 июл. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.11% | 10.65% | 12.70% | -4.97% | -5.62% | -6.02% | 7.80% | 16.83% | |||||
| 2025 | -2.39% | 2.54% | 4.05% | 6.50% | 1.04% | -2.66% | 6.87% | -1.27% | -2.15% | 12.63% |
Метрики бенчмарка
Shell plc ADRhedged ETF has an annualized alpha of 29.95%, beta of -0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2025.
- This ETF captured 27.76% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -260.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.95%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.76%
- Участие в снижении
- -260.66%
Комиссия
Комиссия SHEH составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHEH имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 9.71 | -6.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shell plc ADRhedged ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $1.22 |
Дивидендный доход | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shell plc ADRhedged ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shell plc ADRhedged ETF показал максимальную просадку в 17.53%, зарегистрированную 1 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Shell plc ADRhedged ETF составляет 9.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.53%июль 2026 г. | 2mo 25d | — | 3mo 11dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-9.29%янв. 2026 г. | 1mo 27d | 1mo 4d | 3mo 1dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-5.65%июнь 2025 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.84%сент. 2025 г. | 14d | 20d | 1mo 4dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-4.53%окт. 2025 г. | 8d | 7d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SHEH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -56.78% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -9.10% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -1.00% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.70% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 2.09% | +4.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHEH
Добавьте Shell plc ADRhedged ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHEH