Сравнение SHEH с DVXE
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - SHEH tracks the Shell plc - Benchmark Price Return while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Over the past year, SHEH returned 22.51% vs 52.89% for DVXE. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.44%.
SHEH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.19%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.71%
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.57K | $13.32K | $15.69K | |
| $820.64K | $660.68K | $338.27K |
Сравнение доходности по годам SHEH и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 20.33% | 5.32% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
Correlation
The correlation between SHEH and DVXE is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between SHEH and DVXE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. DVXE — Ранг доходности на риск
SHEH
DVXE
Сравнение SHEH c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.44 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 5.64 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и DVXE
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -21.83% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -21.83% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -13.53% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.30% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 9.42% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и DVXE
Текущая волатильность для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) составляет 6.44%, в то время как у WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SHEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.83% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 22.24% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 31.00% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 30.88% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 30.88% | -10.24% |
Сравнение комиссий SHEH и DVXE
SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и DVXE
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and DVXE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to SHEH (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs DVXE's -21.83%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs 22.51% for SHEH. On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SHEH has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
SHEH has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for DVXE.
SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: ADRhedged and WEBs. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.89% for DVXE.
DVXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор