Сравнение SHEH с DVXE
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - SHEH tracks the Shell plc - Benchmark Price Return while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHEH charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHEH и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 5.32% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between SHEH and DVXE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. DVXE — Ранг доходности на риск
SHEH
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHEH c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и DVXE
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -21.83% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -13.78% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.11% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 30.89% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 30.89% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 30.89% | -10.42% |
Сравнение комиссий SHEH и DVXE
SHEH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и DVXE
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and DVXE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
SHEH has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for DVXE.
SHEH tracks Shell plc - Benchmark Price Return, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: ADRhedged and WEBs. Their fees differ too: 0.19% for SHEH and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор