Сравнение SHEH с SAPH
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. SHEH is passively managed, while SAPH is actively managed. Over the past year, SHEH returned 22.51% vs -28.52% for SAPH. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -15.51%.
SHEH
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.19%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 20.33%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.71%
SAPH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.01K | $23.62K | $20.67K | |
| $820.64K | $660.68K | $338.27K |
Сравнение доходности по годам SHEH и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 20.33% | 12.63% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -15.51% | -4.75% |
Correlation
The correlation between SHEH and SAPH is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. SAPH — Ранг доходности на риск
SHEH
SAPH
Сравнение SHEH c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.61 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | -0.98 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и SAPH
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -51.72% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -47.02% | +29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -36.65% | +29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -23.31% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 29.24% | -22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и SAPH
Текущая волатильность для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) составляет 6.44%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что SHEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 15.39% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 28.96% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 37.57% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 35.55% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 35.55% | -14.91% |
Сравнение комиссий SHEH и SAPH
И SHEH, и SAPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и SAPH
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SAPH в 3.30%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.30% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and SAPH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (15.39%) compared to SHEH (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs SAPH's -51.72%.
On 1-year performance, SHEH leads with 22.51% vs -28.52% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, SHEH has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHEH has performed better with a 22.51% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHEH and SAPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.93% for SHEH.
SHEH is categorized as Energy Equities, while SAPH is Actively Managed.
SHEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор