Сравнение SHEH с SAPH
SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. SHEH is passively managed, while SAPH is actively managed. Over the past year, SHEH returned 22.99% vs -44.18% for SAPH. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHEH и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEH показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
SHEH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHEH и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 16.83% | 12.63% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -4.75% |
Correlation
The correlation between SHEH and SAPH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEH vs. SAPH — Ранг доходности на риск
SHEH
SAPH
Сравнение SHEH c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEH | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.76 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.91 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -1.45 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEH и SAPH
Максимальная просадка SHEH за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEH и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.53% | -51.14% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -48.85% | +31.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -47.22% | +37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -22.55% | +18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 30.53% | -24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEH и SAPH
Текущая волатильность для Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) составляет 6.75%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SHEH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 11.43% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 31.75% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 35.26% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 34.18% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 34.18% | -13.71% |
Сравнение комиссий SHEH и SAPH
И SHEH, и SAPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEH и SAPH
Дивидендная доходность SHEH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
SHEH Shell plc ADRhedged ETF | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
SHEH and SAPH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to SHEH (6.75%). In terms of maximum drawdown, SHEH dropped -17.53% vs SAPH's -51.14%.
On 1-year performance, SHEH leads with 22.99% vs -44.18% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, SHEH has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHEH has performed better with a 22.99% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHEH and SAPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.99% for SHEH.
SHEH is categorized as Energy Equities, while SAPH is Actively Managed.
SHEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEH и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор