PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с RNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с RNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 4.26%/yr for RNRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for RNRG.

Доходность

Сравнение доходности VDE и RNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у RNRG с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции RNRG по среднегодовой доходности: 9.47% против 4.26% соответственно.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

RNRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.09%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и RNRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		16.42%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-6.22%21.16%

Correlation

The correlation between VDE and RNRG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.32

The correlation between VDE and RNRG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и RNRG

Секторы
VDE
RNRG

Энергетика

99.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
2.1%

Промышленность

0.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

92.8%

Энергетика

VDE
99.5%
RNRG

-

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
RNRG
2.1%

Промышленность

VDE
0.1%
RNRG
3.0%

Коммуникационные услуги

VDE

-

RNRG

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

RNRG

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

RNRG

-

Финансовые услуги

VDE

-

RNRG

-

Здравоохранение

VDE

-

RNRG

-

Недвижимость

VDE

-

RNRG

-

Технологии

VDE

-

RNRG
2.2%

Коммунальные услуги

VDE

-

RNRG
92.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTGRNRG с XLU

Доходность на риск

VDE vs. RNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c RNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDERNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.55

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.77

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

18.73

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. RNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNRG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и RNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDERNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.15

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.06

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VDE и RNRG

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки RNRG в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и RNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDERNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-58.79%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-5.95%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-35.23%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-52.17%

+25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-58.79%

-10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-31.11%

+24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-24.45%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.15%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и RNRG

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDERNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.50%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.14%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

15.82%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

20.09%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

19.67%

+10.26%

Сравнение комиссий VDE и RNRG

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RNRG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и RNRG

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности RNRG в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.29%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and RNRG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to RNRG (5.50%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs RNRG's -58.79%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 4.26% for RNRG. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.29% for RNRG.

VDE is categorized as Energy Equities, while RNRG is Alternative Energy Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.65% for RNRG.

RNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и RNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор