PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RNRG returned 4.26%/yr vs 8.30%/yr for IYE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.18%. За последние 10 лет акции RNRG уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: 4.26% против 8.30% соответственно.

RNRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.09%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
4.26%

IYE

1 день
-2.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
29.18%
6 месяцев
26.69%
1 год
43.85%
3 года*
16.27%
5 лет*
19.02%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		16.42%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-6.22%21.16%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.18%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between RNRG and IYE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.32

The correlation between RNRG and IYE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNRG и IYE

Секторы
RNRG
IYE

Коммунальные услуги

92.8%

-

Промышленность

3.0%

-

Технологии

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
IYE

-

Промышленность

RNRG
3.0%
IYE

-

Технологии

RNRG
2.2%
IYE
1.1%

Сырьевые материалы

RNRG
2.1%
IYE

-

Коммуникационные услуги

RNRG

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

IYE

-

Энергетика

RNRG

-

IYE
98.9%

Финансовые услуги

RNRG

-

IYE

-

Здравоохранение

RNRG

-

IYE

-

Недвижимость

RNRG

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с UTGRNRG с XLU
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

RNRG vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.20

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.84

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

3.70

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

10.81

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.74

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RNRG и IYE

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-73.74%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-11.92%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-20.37%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-25.61%

-26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

-68.59%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-7.72%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-19.36%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.07%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и IYE

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 5.50%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.06%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

16.14%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

19.98%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

25.72%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

29.51%

-9.84%

Сравнение комиссий RNRG и IYE

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и IYE

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IYE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.29%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and IYE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.06%) compared to RNRG (5.50%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.30% vs 4.26% for RNRG. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.30% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.29% for RNRG.

RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while IYE is Energy Equities. RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.42% for IYE.

RNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор