PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRG returned 4.03%/yr vs 11.43%/yr for EFRA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

RNRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.09%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
4.26%

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		16.42%29.61%-22.00%-12.82%1.01%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%

Correlation

The correlation between RNRG and EFRA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.58

The correlation between RNRG and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNRG и EFRA

Секторы
RNRG
EFRA

Коммунальные услуги

92.8%
24.1%

Промышленность

3.0%
61.8%

Технологии

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
EFRA
24.1%

Промышленность

RNRG
3.0%
EFRA
61.8%

Технологии

RNRG
2.2%
EFRA
2.7%

Сырьевые материалы

RNRG
2.1%
EFRA
4.4%

Коммуникационные услуги

RNRG

-

EFRA

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

EFRA
6.3%

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

EFRA

-

Энергетика

RNRG

-

EFRA

-

Финансовые услуги

RNRG

-

EFRA

-

Здравоохранение

RNRG

-

EFRA

-

Недвижимость

RNRG

-

EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTGRNRG с XLU
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPYEFRA с IYE

Доходность на риск

RNRG vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.77

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.19

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

0.97

+5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

2.78

+15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.77

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.90

-0.84

Просадки

Сравнение просадок RNRG и EFRA

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-16.25%

-42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-11.20%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-16.25%

-18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-6.82%

-24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-3.63%

-20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.87%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и EFRA

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что RNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.23%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.21%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.01%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

15.51%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.51%

+4.16%

Сравнение комиссий RNRG и EFRA

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и EFRA

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.29%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and EFRA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNRG has higher volatility (5.50%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, EFRA leads with 11.43% vs 4.03% for RNRG. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFRA has performed better with a 11.43% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.29% for RNRG.

RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while EFRA is Industrials Equities. RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.47% for EFRA.

RNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор