PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с XLU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RNRG returned 3.99%/yr vs 9.33%/yr for XLU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции RNRG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 3.99% против 9.33% соответственно.

RNRG

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.68%
С начала года
14.02%
6 месяцев
14.79%
1 год
37.32%
3 года*
2.91%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
3.99%

XLU

1 день
0.93%
1 месяц
-2.98%
С начала года
4.61%
6 месяцев
3.91%
1 год
12.86%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		14.02%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-6.22%21.16%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		4.61%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between RNRG and XLU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.37

The correlation between RNRG and XLU shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNRG и XLU

Секторы
RNRG
XLU

Коммунальные услуги

92.8%
100.0%

Промышленность

3.0%

-

Технологии

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
XLU
100.0%

Промышленность

RNRG
3.0%
XLU

-

Технологии

RNRG
2.2%
XLU

-

Сырьевые материалы

RNRG
2.1%
XLU

-

Коммуникационные услуги

RNRG

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

XLU

-

Энергетика

RNRG

-

XLU

-

Финансовые услуги

RNRG

-

XLU

-

Здравоохранение

RNRG

-

XLU

-

Недвижимость

RNRG

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

RNRG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.89

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.28

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

1.41

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

3.12

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.89

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.40

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RNRG и XLU

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-51.98%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.18%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-17.26%

-17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-25.26%

-26.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

-36.07%

-22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.53%

-6.43%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-10.22%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.13%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и XLU

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что RNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.44%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.55%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

14.49%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

17.32%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.26%

+0.42%

Сравнение комиссий RNRG и XLU

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и XLU

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XLU в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.32%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.68%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and XLU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNRG has higher volatility (5.84%) compared to XLU (5.44%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.33% vs 3.99% for RNRG. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.33% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

XLU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.32% for RNRG.

RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while XLU is Utilities Equities. RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.08% for XLU.

RNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор