PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNRG с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с ICLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - RNRG tracks the Indxx Renewable Energy Producers Index while ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RNRG returned 2.28%/yr vs 8.77%/yr for ICLN. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции RNRG уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 2.28% против 8.77% соответственно.

RNRG

1 день
-1.48%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
-5.25%
С начала года
2.82%
1 год
16.64%
3 года*
0.81%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
2.28%
Всё время*
0.13%

ICLN

1 день
-1.84%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
10.46%
1 год
34.58%
3 года*
3.46%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
8.77%
Всё время*
-3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF
$151.12M$109.32M$122.42M

RNRG

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF
$98.98K$271.10K$326.90K

Сравнение доходности по годам RNRG и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		2.82%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-6.22%21.16%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		10.46%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between RNRG and ICLN is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.68

The correlation between RNRG and ICLN shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNRG и ICLN

Секторы
RNRG
ICLN

Коммунальные услуги

92.8%
40.9%

Промышленность

3.0%
22.6%

Технологии

2.5%
25.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.3%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
ICLN
40.9%

Промышленность

RNRG
3.0%
ICLN
22.6%

Технологии

RNRG
2.5%
ICLN
25.0%

Сырьевые материалы

RNRG
1.7%
ICLN
1.7%

Коммуникационные услуги

RNRG

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

ICLN

-

Энергетика

RNRG

-

ICLN
8.3%

Финансовые услуги

RNRG

-

ICLN
0.1%

Здравоохранение

RNRG

-

ICLN

-

Недвижимость

RNRG

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTGRNRG с XLU
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

RNRG vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RNRG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNRGICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.13

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.63

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.21

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

4.02

-0.36

RNRG vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNRG и ICLN

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-87.15%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-28.78%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.20%

-36.96%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-57.16%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

-66.75%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.15%

-50.58%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.62%

-66.41%

+41.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

8.62%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и ICLN

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 4.86%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.50%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

25.32%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

30.79%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

28.09%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

27.55%

-7.97%

Сравнение комиссий RNRG и ICLN

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и ICLN

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ICLN в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.02%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.73%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and ICLN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (10.50%) compared to RNRG (4.86%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 8.77% vs 2.28% for RNRG. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 8.77% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

RNRG has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.02% for ICLN.

RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор