PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с PBW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, RNRG returned 4.26%/yr vs 10.92%/yr for PBW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 49.86%. За последние 10 лет акции RNRG уступали акциям PBW по среднегодовой доходности: 4.26% против 10.92% соответственно.

RNRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.09%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
4.26%

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		16.42%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%37.04%-6.22%21.16%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between RNRG and PBW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.57

The correlation between RNRG and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNRG и PBW

Секторы
RNRG
PBW

Коммунальные услуги

92.8%
6.3%

Промышленность

3.0%
34.3%

Технологии

2.2%
14.3%

Сырьевые материалы

2.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

12.3%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
PBW
6.3%

Промышленность

RNRG
3.0%
PBW
34.3%

Технологии

RNRG
2.2%
PBW
14.3%

Сырьевые материалы

RNRG
2.1%
PBW
16.4%

Коммуникационные услуги

RNRG

-

PBW

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

PBW
13.9%

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

PBW
1.1%

Энергетика

RNRG

-

PBW
12.3%

Финансовые услуги

RNRG

-

PBW
1.4%

Здравоохранение

RNRG

-

PBW

-

Недвижимость

RNRG

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTGRNRG с XLU
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с BEPBW с XOPPBW с RAYS

Доходность на риск

RNRG vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.77

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.92

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

7.15

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

19.85

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.77

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.03

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RNRG и PBW

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-89.02%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-21.24%

+15.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-68.04%

+32.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-84.50%

+32.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

-89.02%

+30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-62.23%

+31.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-62.91%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

7.64%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и PBW

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 5.50%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

13.11%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

28.20%

-16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

40.32%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

42.91%

-22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

38.75%

-19.08%

Сравнение комиссий RNRG и PBW

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и PBW

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PBW в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.29%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and PBW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to RNRG (5.50%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, PBW leads with 10.92% vs 4.26% for RNRG. On fees, PBW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, RNRG has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBW has performed better with a 10.92% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for RNRG.

RNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.59% for PBW.

RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. RNRG tracks Indxx Renewable Energy Producers Index, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор