Сравнение VDE с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
VDE и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | -1.10% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 42.12% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 42.12%.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
OILT
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 13.15%
- С начала года
- 42.12%
- 6 месяцев
- 44.55%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и OILT
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
VDE vs. OILT — Ранг доходности на риск
VDE
OILT
Сравнение VDE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.47 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.11 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VDE и OILT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и OILT
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью OILT в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.32% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и OILT
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -35.21% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.95% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.09% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -13.22% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 8.84% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и OILT
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.28%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.56% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 19.03% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 34.71% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 28.40% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 28.40% | +1.48% |