Сравнение VDE с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
VDE и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | -3.35% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 10.74%.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и ION
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
VDE vs. ION — Ранг доходности на риск
VDE
ION
Сравнение VDE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.30 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.53 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 5.46 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 20.91 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.30 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VDE и ION составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и ION
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ION в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и ION
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -52.08% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -23.30% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -12.05% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -24.59% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 6.09% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и ION
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.29%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 12.68% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 30.43% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 39.05% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 30.73% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 30.73% | -0.85% |