PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с FTXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDE returned 20.05%/yr vs 33.62%/yr for FTXL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности VDE и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 108.47%.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between VDE and FTXL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.31

Over the past year, the correlation between VDE and FTXL has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и FTXL

Секторы
VDE
FTXL

Энергетика

99.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
FTXL

-

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
FTXL

-

Промышленность

VDE
0.1%
FTXL
0.3%

Коммуникационные услуги

VDE

-

FTXL

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

FTXL

-

Финансовые услуги

VDE

-

FTXL

-

Здравоохранение

VDE

-

FTXL

-

Недвижимость

VDE

-

FTXL

-

Технологии

VDE

-

FTXL
99.7%

Коммунальные услуги

VDE

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

VDE vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
5.10

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.76

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

13.68

-10.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

47.98

-39.04

VDE vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и FTXL

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-43.87%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.51%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-41.57%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-43.87%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-3.35%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-10.54%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.13%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и FTXL

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

19.23%

-12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

32.79%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

38.90%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

36.63%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

34.55%

-4.62%

Сравнение комиссий VDE и FTXL

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и FTXL

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and FTXL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 33.62% vs 20.05% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 33.62% return vs 20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.13% for FTXL.

VDE is categorized as Energy Equities, while FTXL is Semiconductors. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор