PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. VDE is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, VDE returned 18.32%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности VDE и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%-3.24%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between VDE and BKGI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between VDE and BKGI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и BKGI

Секторы
VDE
BKGI

Энергетика

99.5%
21.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%
14.0%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

49.3%

Энергетика

VDE
99.5%
BKGI
21.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
BKGI

-

Промышленность

VDE
0.1%
BKGI
14.0%

Коммуникационные услуги

VDE

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

BKGI

-

Финансовые услуги

VDE

-

BKGI

-

Здравоохранение

VDE

-

BKGI

-

Недвижимость

VDE

-

BKGI
11.5%

Технологии

VDE

-

BKGI

-

Коммунальные услуги

VDE

-

BKGI
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

VDE vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.03

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.82

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.83

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

12.53

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.03

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.63

-1.35

Просадки

Сравнение просадок VDE и BKGI

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-14.79%

-59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-6.16%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-14.16%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.37%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-2.57%

-17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.88%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и BKGI

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.19%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

9.07%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

11.60%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

14.07%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

14.07%

+15.86%

Сравнение комиссий VDE и BKGI

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и BKGI

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and BKGI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 18.32% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.37% for VDE.

They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.65% for BKGI.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор