PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDC с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с TMDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDC returned 7.19%/yr vs 4.86%/yr for TMDV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VDC charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности VDC и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 16.09%.

VDC

1 день
-0.06%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-0.96%
С начала года
10.66%
1 год
8.82%
3 года*
8.15%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.75%
Всё время*
9.45%

TMDV

1 день
0.05%
1 месяц
3.21%
6 месяцев
5.74%
С начала года
16.09%
1 год
16.52%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
Всё время*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TMDV

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
$1.25K$5.90K$7.82K

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF
$38.74M$34.32M$36.93M

Сравнение доходности по годам VDC и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.66%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%4.18%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		16.09%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%2.63%

Correlation

The correlation between VDC and TMDV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between VDC and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и TMDV

Секторы
VDC
TMDV

Потребительский защитный сектор

97.1%
22.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.3%

Технологии

0.5%
1.7%

Сырьевые материалы

0.4%
11.8%

Промышленность

0.3%
15.6%

Здравоохранение

0.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

16.1%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.1%
TMDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.1%
TMDV
6.3%

Технологии

VDC
0.5%
TMDV
1.7%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
TMDV
11.8%

Промышленность

VDC
0.3%
TMDV
15.6%

Здравоохранение

VDC
0.0%
TMDV
6.5%

Коммуникационные услуги

VDC

-

TMDV

-

Энергетика

VDC

-

TMDV
3.2%

Финансовые услуги

VDC

-

TMDV
16.1%

Недвижимость

VDC

-

TMDV
3.1%

Коммунальные услуги

VDC

-

TMDV
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с SPYG

Доходность на риск

VDC vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDC c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.33

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.08

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.69

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

4.08

-2.30

VDC vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TMDV равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и TMDV

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-33.42%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.82%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-16.02%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-17.11%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.09%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.34%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и TMDV

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.79%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.39%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.45%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.52%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

18.55%

-3.79%

Сравнение комиссий VDC и TMDV

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и TMDV

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.42%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and TMDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.40%) compared to TMDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs TMDV's -33.42%.

On 5-year performance, VDC leads with 7.19% vs 4.86% for TMDV. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TMDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDC has performed better with a 7.19% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

TMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while TMDV is Mid Cap Value Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.35% for TMDV.

TMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор