PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с QLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 35.67%/yr for QLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности VDC и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 8.03% против 35.67% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
0.90%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
69.43%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between VDC and QLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between VDC and QLD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и QLD

Секторы
VDC
QLD

Потребительский защитный сектор

97.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.3%

Промышленность

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Здравоохранение

0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
QLD
7.7%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
QLD
12.3%

Промышленность

VDC
0.3%
QLD
2.8%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
QLD
1.1%

Здравоохранение

VDC
0.0%
QLD
4.2%

Коммуникационные услуги

VDC

-

QLD
15.8%

Энергетика

VDC

-

QLD
0.6%

Финансовые услуги

VDC

-

QLD
0.2%

Недвижимость

VDC

-

QLD
0.1%

Технологии

VDC

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

VDC

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

VDC vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.04

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.48

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.78

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

9.46

-7.86

VDC vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и QLD

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-83.13%

+48.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-25.13%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-42.29%

+30.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-63.68%

+47.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-63.68%

+38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-7.11%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-18.16%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

7.36%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и QLD

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

15.14%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

27.51%

-17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

34.29%

-21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

45.07%

-31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

44.73%

-30.07%

Сравнение комиссий VDC и QLD

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и QLD

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and QLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.13% for QLD.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while QLD is Leveraged Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор