PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с MOOD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. VDC is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, VDC returned 8.45%/yr vs 19.85%/yr for MOOD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности VDC и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.54%.

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%

MOOD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.39%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.50%
1 год
32.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%5.98%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.54%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between VDC and MOOD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between VDC and MOOD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и MOOD

Секторы
VDC
MOOD

Потребительский защитный сектор

97.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
9.5%

Промышленность

0.3%
12.6%

Сырьевые материалы

0.3%
4.4%

Здравоохранение

0.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

15.7%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
MOOD
5.1%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
MOOD
9.5%

Промышленность

VDC
0.3%
MOOD
12.6%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
MOOD
4.4%

Здравоохранение

VDC
0.0%
MOOD
8.4%

Коммуникационные услуги

VDC

-

MOOD
7.9%

Энергетика

VDC

-

MOOD
3.7%

Финансовые услуги

VDC

-

MOOD
15.7%

Недвижимость

VDC

-

MOOD
2.5%

Технологии

VDC

-

MOOD
27.6%

Коммунальные услуги

VDC

-

MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

VDC vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.29

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.71

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.38

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

10.45

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.29

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.29

-0.62

Просадки

Сравнение просадок VDC и MOOD

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-14.34%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.71%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-9.71%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-2.22%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.32%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.13%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и MOOD

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.50%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.55%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

14.30%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

12.09%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

12.09%

+2.56%

Сравнение комиссий VDC и MOOD

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и MOOD

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and MOOD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to MOOD (3.50%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.85% vs 8.45% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.85% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

VDC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.36% for MOOD.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор