Сравнение VDAFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VDAFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDAFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | -4.29% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VDAFX показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VDAFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.21% против 4.99% соответственно.
VDAFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.21%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDAFX и BERIX
VDAFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VDAFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VDAFX
BERIX
Сравнение VDAFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDAFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.54 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 3.26 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.62 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 17.20 | -13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDAFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.54 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.07 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VDAFX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDAFX и BERIX
Дивидендная доходность VDAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.51% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VDAFX и BERIX
Максимальная просадка VDAFX за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDAFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDAFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -20.34% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -2.95% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -15.73% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -20.34% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -1.25% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -2.60% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.79% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDAFX и BERIX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VDAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDAFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.47% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 4.28% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 5.38% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 5.94% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 6.00% | +4.85% |