Сравнение VDADX с VWENX
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VDADX is passively managed, while VWENX is actively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.13%/yr vs 10.02%/yr for VWENX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.02% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 12.03%
VWENX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 8.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VDADX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 11.84% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 7.69% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Correlation
The correlation between VDADX and VWENX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between VDADX and VWENX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VDADX
VWENX
Сравнение VDADX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDADX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.31 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 9.75 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VWENX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -36.02% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -6.77% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -11.98% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -20.84% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -25.33% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.34% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.60% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.18% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 9.41% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 11.28% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 11.56% | +4.61% |
Сравнение комиссий VDADX и VWENX
VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VWENX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VWENX в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.83% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX and VWENX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWENX has higher volatility (3.18%) compared to VDADX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VWENX's -36.02%.
VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор