PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDADX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VTSAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDADX returned 13.13%/yr vs 14.85%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции VDADX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.85% соответственно.

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDADX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VDADX and VTSAX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between VDADX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDADX и VTSAX

Секторы
VDADX
VTSAX

Технологии

26.9%
36.1%

Финансовые услуги

20.3%
11.8%

Здравоохранение

17.8%
9.7%

Промышленность

11.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.1%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

VDADX
26.9%
VTSAX
36.1%

Финансовые услуги

VDADX
20.3%
VTSAX
11.8%

Здравоохранение

VDADX
17.8%
VTSAX
9.7%

Промышленность

VDADX
11.9%
VTSAX
10.2%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.2%
VTSAX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.5%
VTSAX
9.4%

Сырьевые материалы

VDADX
3.4%
VTSAX
1.9%

Коммунальные услуги

VDADX
3.0%
VTSAX
2.2%

Энергетика

VDADX
3.0%
VTSAX
3.2%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VTSAX
9.1%

Недвижимость

VDADX

-

VTSAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VYMVDADX с VHYAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VDADX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDADX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.84

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.54

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.71

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

11.70

-1.50

VDADX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VTSAX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-55.33%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.92%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.36%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-25.36%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-34.97%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-8.95%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.06%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.12%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.50%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

13.21%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.49%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.42%

-2.25%

Сравнение комиссий VDADX и VTSAX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VTSAX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VTSAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and VTSAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to VDADX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VTSAX's -55.33%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор