PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VTSAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDADX returned 13.36%/yr vs 15.29%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции VDADX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 13.36% против 15.29% соответственно.

VDADX

1 день
0.13%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.75%
1 год
18.93%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.36%

VTSAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.93%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.47%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		10.33%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VDADX and VTSAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between VDADX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и VTSAX

Секторы
VDADX
VTSAX

Технологии

29.0%
37.0%

Финансовые услуги

19.9%
11.3%

Здравоохранение

16.6%
9.0%

Промышленность

11.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.7%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
9.8%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

VDADX
29.0%
VTSAX
37.0%

Финансовые услуги

VDADX
19.9%
VTSAX
11.3%

Здравоохранение

VDADX
16.6%
VTSAX
9.0%

Промышленность

VDADX
11.3%
VTSAX
9.4%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.3%
VTSAX
4.3%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.4%
VTSAX
9.7%

Сырьевые материалы

VDADX
3.3%
VTSAX
1.9%

Энергетика

VDADX
3.2%
VTSAX
3.3%

Коммунальные услуги

VDADX
2.9%
VTSAX
2.1%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VTSAX
9.8%

Недвижимость

VDADX

-

VTSAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VYMVDADX с VEIRX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VDADX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.13

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.88

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.05

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

13.67

-3.36

VDADX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VTSAX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-55.33%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-8.92%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-19.36%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-25.36%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-34.97%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.47%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-8.99%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.99%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.77%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.05%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

12.83%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.45%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.46%

-2.25%

Сравнение комиссий VDADX и VTSAX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VTSAX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and VTSAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.77%) compared to VDADX (2.88%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор