Сравнение VDADX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.24% против 11.54% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и VDIGX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VDADX
VDIGX
Сравнение VDADX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.19 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.40 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.57 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.19 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и VDIGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VDIGX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VDIGX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -45.23% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.57% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -16.18% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -32.98% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.10% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -6.67% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.45% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VDIGX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.12% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.19% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.66% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 14.50% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.85% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.69% | +0.50% |