PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDADX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VDIGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both Dividend funds from Vanguard. VDADX is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.13%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.13% против 12.36% соответственно.

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%

VDIGX

1 день
1.43%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.19%
С начала года
7.15%
1 год
13.20%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.36%
Всё время*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VDIGX

Vanguard Dividend Growth Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDADX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		7.15%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VDADX and VDIGX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.95

The correlation between VDADX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и VDIGX

Секторы
VDADX
VDIGX

Технологии

26.9%
25.6%

Финансовые услуги

20.3%
20.1%

Здравоохранение

17.8%
16.1%

Промышленность

11.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.7%

Сырьевые материалы

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.0%
0.5%

Энергетика

3.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

VDADX
26.9%
VDIGX
25.6%

Финансовые услуги

VDADX
20.3%
VDIGX
20.1%

Здравоохранение

VDADX
17.8%
VDIGX
16.1%

Промышленность

VDADX
11.9%
VDIGX
12.9%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.2%
VDIGX
7.9%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.5%
VDIGX
10.7%

Сырьевые материалы

VDADX
3.4%
VDIGX
2.6%

Коммунальные услуги

VDADX
3.0%
VDIGX
0.5%

Энергетика

VDADX
3.0%
VDIGX
1.1%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VDIGX
2.3%

Недвижимость

VDADX

-

VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYMVDADX с VHYAX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGXVDIGX с VEIPX

Доходность на риск

VDADX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDADX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.26

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.89

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.42

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

5.61

+4.59

VDADX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VDIGX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-45.23%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.09%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.23%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-16.18%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-32.98%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-6.62%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.29%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VDIGX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 2.94% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.99%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.98%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.28%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.87%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

15.68%

+0.49%

Сравнение комиссий VDADX и VDIGX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VDIGX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		22.91%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VDADX and VDIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIGX has higher volatility (2.99%) compared to VDADX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VDIGX's -45.23%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор