PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VDIGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both Dividend funds from Vanguard. VDADX is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.30%/yr vs 12.43%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.30% против 12.43% соответственно.

VDADX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.46%
С начала года
6.91%
6 месяцев
5.69%
1 год
17.16%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.30%

VDIGX

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
7.72%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.91%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.48%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between VDADX and VDIGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.95

The correlation between VDADX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и VDIGX

Секторы
VDADX
VDIGX

Технологии

29.0%
23.6%

Финансовые услуги

19.9%
20.1%

Здравоохранение

16.6%
16.1%

Промышленность

11.3%
14.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.6%

Энергетика

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

VDADX
29.0%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

VDADX
19.9%
VDIGX
20.1%

Здравоохранение

VDADX
16.6%
VDIGX
16.1%

Промышленность

VDADX
11.3%
VDIGX
14.9%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.3%
VDIGX
7.9%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.4%
VDIGX
10.7%

Сырьевые материалы

VDADX
3.3%
VDIGX
2.6%

Энергетика

VDADX
3.2%
VDIGX
1.1%

Коммунальные услуги

VDADX
2.9%
VDIGX
0.5%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VDIGX
2.3%

Недвижимость

VDADX

-

VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYMVDADX с VEIRX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VYMVDIGX с VEIPX

Доходность на риск

VDADX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.85

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.30

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.95

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

3.69

+5.67

VDADX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VDIGX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-45.23%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.09%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.23%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-16.18%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-32.98%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.80%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.64%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.34%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.20%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.84%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

10.23%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

13.88%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.69%

+0.50%

Сравнение комиссий VDADX и VDIGX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VDIGX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VDIGX в 24.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.20%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VDADX and VDIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIGX has higher volatility (3.20%) compared to VDADX (2.94%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VDIGX's -45.23%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор