PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDADX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDADX и VYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VDADX с VYM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDADX или VYM.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDADX:

0.81

VYM:

0.78

Коэф-т Сортино

VDADX:

1.17

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

VDADX:

1.16

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

VDADX:

0.80

VYM:

0.83

Коэф-т Мартина

VDADX:

3.24

VYM:

3.18

Индекс Язвы

VDADX:

3.67%

VYM:

3.76%

Дневная вол-ть

VDADX:

15.97%

VYM:

16.15%

Макс. просадка

VDADX:

-31.70%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VDADX:

-2.97%

VYM:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.76% соответственно.

VDADX

С начала года

1.67%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-2.26%

1 год

12.92%

3 года

10.95%

5 лет

13.07%

10 лет

11.49%

VYM

С начала года

1.79%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

-2.87%

1 год

12.53%

3 года

8.34%

5 лет

13.46%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий VDADX и VYM

VDADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDADX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDADX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VYM

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.77%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VYM

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VYM

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 4.47% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...