PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDADX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDADX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
230.77%
193.04%
VDADX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDADX:

1.92

VYM:

1.80

Коэф-т Сортино

VDADX:

2.72

VYM:

2.54

Коэф-т Омега

VDADX:

1.35

VYM:

1.33

Коэф-т Кальмара

VDADX:

3.83

VYM:

3.24

Коэф-т Мартина

VDADX:

11.82

VYM:

10.75

Индекс Язвы

VDADX:

1.62%

VYM:

1.80%

Дневная вол-ть

VDADX:

9.98%

VYM:

10.78%

Макс. просадка

VDADX:

-31.70%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VDADX:

-3.58%

VYM:

-4.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDADX показывает доходность 17.33%, а VYM немного ниже – 17.16%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.60% соответственно.


VDADX

С начала года

17.33%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.73%

1 год

17.94%

5 лет

11.64%

10 лет

11.29%

VYM

С начала года

17.16%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

8.47%

1 год

17.88%

5 лет

9.71%

10 лет

9.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDADX и VYM

VDADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDADX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDADX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.921.80
Коэффициент Сортино VDADX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.722.54
Коэффициент Омега VDADX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.33
Коэффициент Кальмара VDADX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.833.24
Коэффициент Мартина VDADX, с текущим значением в 11.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.8210.75
VDADX
VYM

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
1.80
VDADX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VYM

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VYM в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.25%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.75%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VYM

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.58%
-4.93%
VDADX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
3.96%
VDADX
VYM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab