Сравнение VDADX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.32% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и VWELX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VDADX
VWELX
Сравнение VDADX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.81 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.88 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.47 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.82 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VWELX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VWELX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -36.12% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -8.03% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -20.88% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -25.33% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.90% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.93% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.78% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VWELX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.12% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.07% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.66% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 11.88% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 11.12% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 11.50% | +4.69% |