Сравнение VDADX с VBINX
VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VBINX (Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VBINX is a Diversified Portfolio fund tracking the Balanced Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.13%/yr vs 9.74%/yr for VBINX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for VBINX.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VBINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 13.13% против 9.74% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.84%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 12.03%
VBINX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VDADX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 11.84% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 8.47% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Correlation
The correlation between VDADX and VBINX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between VDADX and VBINX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDADX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
VDADX
VBINX
Сравнение VDADX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDADX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.59 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 11.02 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VBINX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VBINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDADX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -35.97% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -5.84% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -11.60% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -21.61% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -22.78% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.13% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.37% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VBINX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares (VBINX) имеют волатильность 2.94% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDADX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.80% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.00% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 8.67% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 11.21% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 11.27% | +4.90% |
Сравнение комиссий VDADX и VBINX
VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VBINX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VBINX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VBINX в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund Investor Shares | 5.13% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.45% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
VDADX and VBINX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDADX has higher volatility (2.94%) compared to VBINX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VBINX's -35.97%.
VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDADX и VBINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор