Сравнение VDADX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.11% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и VBINX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VBINX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
VDADX
VBINX
Сравнение VDADX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.69 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.69 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.94 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и VBINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и VBINX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и VBINX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -35.97% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -7.80% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -21.61% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -22.78% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.11% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.16% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.67% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и VBINX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.72% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 6.21% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 11.40% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 11.09% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 11.21% | +4.98% |