PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с VBINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VBINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) are both mutual funds - VDADX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VBINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDADX returned 13.22%/yr vs 9.97%/yr for VBINX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for VBINX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDADX показывает доходность 7.70%, а VBINX немного ниже – 7.32%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.97% соответственно.

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и VBINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%

Correlation

The correlation between VDADX and VBINX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.90

The correlation between VDADX and VBINX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с FMSDXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFX

Доходность на риск

VDADX vs. VBINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXVBINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.50

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.57

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.39

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

15.44

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. VBINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXVBINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VBINX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VBINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVBINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-35.97%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-5.84%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-11.60%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-21.61%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-22.78%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.14%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VBINX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 2.31% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVBINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

6.13%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

7.91%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

11.10%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

11.23%

+4.97%

Сравнение комиссий VDADX и VBINX

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VBINX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VBINX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VBINX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and VBINX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.31%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VBINX's -35.97%.

VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VBINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор