Сравнение VDADX с FDMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и FDMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и FDMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -3.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | -1.22% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у FDMLX с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции FDMLX немного отстают с 11.59%.
VDADX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.01%
FDMLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и FDMLX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. FDMLX — Ранг доходности на риск
VDADX
FDMLX
Сравнение VDADX c FDMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | FDMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.70 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 3.39 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и FDMLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и FDMLX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FDMLX в 11.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.62% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.77% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и FDMLX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и FDMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -35.03% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.01% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -23.52% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -35.03% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -9.01% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.60% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.53% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и FDMLX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | FDMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.15% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 10.43% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 19.76% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 21.87% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.17% | -2.99% |