PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с FDMLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с FDMLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while FDMLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VDADX returned 13.22%/yr vs 12.55%/yr for FDMLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for FDMLX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и FDMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у FDMLX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции FDMLX по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.55% соответственно.

VDADX

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.81%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.22%

FDMLX

1 день
0.52%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.32%
1 год
22.65%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и FDMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.70%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.07%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%

Correlation

The correlation between VDADX and FDMLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.81

The correlation between VDADX and FDMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с FLPSXFDMLX с VOOFDMLX с VOE

Доходность на риск

VDADX vs. FDMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c FDMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXFDMLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.71

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.52

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.66

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

8.64

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. FDMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMLX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и FDMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXFDMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VDADX и FDMLX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки FDMLX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и FDMLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXFDMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-35.03%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.19%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-23.52%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-23.52%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-35.03%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.56%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.82%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и FDMLX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXFDMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.75%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.75%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

14.29%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

21.88%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.21%

-3.01%

Сравнение комиссий VDADX и FDMLX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FDMLX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и FDMLX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FDMLX в 10.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		10.56%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and FDMLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMLX has higher volatility (3.75%) compared to VDADX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs FDMLX's -35.03%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и FDMLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор