PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCV с DTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VCV с DTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VCV returned 2.58%/yr vs 0.43%/yr for DTF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VCV и DTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCV показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DTF с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции VCV превзошли акции DTF по среднегодовой доходности: 2.58% против 0.43% соответственно.

VCV

1 день
0.37%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
-0.59%
С начала года
1.15%
1 год
11.79%
3 года*
11.03%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.58%

DTF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
2.56%
С начала года
2.85%
1 год
6.58%
3 года*
5.18%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
0.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCV и DTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		1.15%9.44%18.62%7.91%-28.40%9.65%7.85%18.63%-5.27%9.01%
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		2.85%5.41%8.07%2.12%-21.17%0.09%4.11%23.44%-7.25%2.16%

Correlation

The correlation between VCV and DTF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.24

The correlation between VCV and DTF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCV:

$519.09M

DTF:

$81.05M

EPS

VCV:

$0.62

DTF:

$0.93

Коэффициент P/E

VCV:

17.37

DTF:

12.32

Коэффициент P/S

VCV:

8.00

DTF:

14.48

Коэффициент P/B

VCV:

1.02

DTF:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

VCV:

$64.85M

DTF:

$5.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

VCV:

$46.46M

DTF:

$5.07M

EBITDA (12 мес.)

VCV:

$58.08M

DTF:

$5.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California Value Municipal Income Trust

DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.

Часто сравнивают с VCV:
VCV с VOOVCV с VCITXVCV с ADXVCV с OLCAXVCV с CFNBVCV с NACVCV с PGR
Часто сравнивают с DTF:
DTF с FITBIDTF с DSGXDTF с CFNBDTF с AJGDTF с ESLTDTF с PGRDTF с CASY

Доходность на риск

VCV vs. DTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCV
Ранг доходности на риск VCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DTF
Ранг доходности на риск DTF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCV c DTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCVDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.80

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.22

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

9.32

-5.60

VCV vs. DTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCV на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTF равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCV и DTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCV и DTF

Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки DTF в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и DTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCVDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-37.49%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-2.05%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.99%

-5.42%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-25.73%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-25.73%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-8.42%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.22%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.71%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCV и DTF

Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что VCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCVDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.70%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

4.14%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

5.51%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

8.10%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

9.53%

+4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCV и DTF

Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности DTF в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTF
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.		3.39%3.42%3.48%3.63%3.57%4.35%3.22%2.98%5.48%4.95%6.53%5.81%
VCV
Invesco California Value Municipal Income Trust		7.18%6.96%5.76%4.16%5.46%4.09%4.07%4.43%5.46%5.10%5.86%5.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCV и DTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
18.25M
1.27M
(VCV) Общая выручка
(DTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VCV and DTF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCV has higher volatility (2.20%) compared to DTF (1.70%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs DTF's -37.49%.

DTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCV и DTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор