Сравнение VCV с DTF
VCV (Invesco California Value Municipal Income Trust) and DTF (DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VCV returned 2.17%/yr vs 0.16%/yr for DTF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCV и DTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCV показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DTF с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VCV превзошли акции DTF по среднегодовой доходности: 2.17% против 0.16% соответственно.
VCV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.17%
DTF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам VCV и DTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | -0.47% | 9.44% | 18.62% | 7.91% | -28.40% | 9.65% | 7.85% | 18.63% | -5.27% | 9.01% |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 1.98% | 5.41% | 8.07% | 2.12% | -21.17% | 0.09% | 4.11% | 23.44% | -7.25% | 2.16% |
Correlation
The correlation between VCV and DTF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between VCV and DTF shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCV:
$514.39M
DTF:
$80.49M
VCV:
$0.62
DTF:
$0.93
VCV:
17.20
DTF:
12.25
VCV:
7.92
DTF:
14.40
VCV:
1.01
DTF:
0.94
VCV:
$64.85M
DTF:
$5.59M
VCV:
$46.46M
DTF:
$5.07M
VCV:
$58.08M
DTF:
$5.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCV vs. DTF — Ранг доходности на риск
VCV
DTF
Сравнение VCV c DTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCV | DTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 8.50 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCV и DTF
Максимальная просадка VCV за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки DTF в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCV и DTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCV | DTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -37.49% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -2.05% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.99% | -5.42% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.55% | -25.73% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -25.73% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -9.19% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -9.22% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 0.71% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCV и DTF
Текущая волатильность для Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) составляет 1.41%, в то время как у DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. (DTF) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что VCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCV | DTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.70% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.99% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 5.35% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 8.08% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 9.56% | +4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCV и DTF
Дивидендная доходность VCV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DTF в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 3.41% | 3.42% | 3.48% | 3.63% | 3.57% | 4.35% | 3.22% | 2.98% | 5.48% | 4.95% | 6.53% | 5.81% |
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust | 7.25% | 6.96% | 5.76% | 4.16% | 5.46% | 4.09% | 4.07% | 4.43% | 5.46% | 5.10% | 5.86% | 5.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCV и DTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco California Value Municipal Income Trust и DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VCV and DTF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTF has higher volatility (1.70%) compared to VCV (1.41%). In terms of maximum drawdown, VCV dropped -59.02% vs DTF's -37.49%.
VCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCV и DTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор