PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCULX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VGREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 13.94% против 2.79% соответственно.


VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Сравнение комиссий VCULX и VGREX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.


Доходность на риск

VCULX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCULXVGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.51

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.77

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.71

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

2.65

+0.01

VCULX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCULXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.01

+0.39

Корреляция

Корреляция между VCULX и VGREX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VGREX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VGREX в 3.19%


TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund
12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VGREX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VGREX.


Загрузка...

Показатели просадок


VCULXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-63.57%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-10.63%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-34.17%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-39.92%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-12.27%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-23.96%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.83%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VGREX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCULXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.81%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

8.18%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

14.20%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

15.94%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

16.95%

+5.00%