Сравнение VCULX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 13.94% против 2.79% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и VGREX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
VCULX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
VCULX
VGREX
Сравнение VCULX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.77 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.71 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 2.65 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и VGREX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и VGREX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VGREX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и VGREX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -63.57% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -10.63% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -34.17% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -39.92% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -12.27% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -23.96% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.83% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и VGREX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.81% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.18% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 14.20% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 15.94% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.95% | +5.00% |