PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCULX с VCGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCULX (VALIC Company I Growth Fund) and VCGEX (VALIC Company I Emerging Economies Fund) are both mutual funds - VCULX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCGEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCULX returned 16.44%/yr vs 10.26%/yr for VCGEX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCULX charges 0.61%/yr vs 0.93%/yr for VCGEX.

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCGEX по среднегодовой доходности: 16.44% против 10.26% соответственно.

VCULX

1 день
-0.10%
1 месяц
8.06%
С начала года
13.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
28.06%
3 года*
24.48%
5 лет*
12.96%
10 лет*
16.44%

VCGEX

1 день
1.09%
1 месяц
9.66%
С начала года
30.58%
6 месяцев
33.42%
1 год
56.65%
3 года*
24.67%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCULX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.55%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		30.58%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Correlation

The correlation between VCULX and VCGEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.70

The correlation between VCULX and VCGEX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VSSVXVCULX с VCBCXVCULX с VMIDX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VCBCXVCGEX с VCGAXVCGEX с VMSGXVCGEX с VCSTXVCGEX с VCSLXVCGEX с DEMIX

Доходность на риск

VCULX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVCGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.50

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.51

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.57

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

16.88

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VCGEX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.50

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.12

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VCGEX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCULXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-70.06%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.80%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-20.43%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-38.66%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-39.81%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-36.45%

+26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.45%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 3.76%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCULXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.65%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.26%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

16.68%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

16.57%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.83%

+4.18%

Сравнение комиссий VCULX и VCGEX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VCGEX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности VCGEX в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.70%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		10.37%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Часто задаваемые вопросы

VCULX and VCGEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGEX has higher volatility (6.65%) compared to VCULX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VCULX dropped -51.32% vs VCGEX's -70.06%.

VCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCULX и VCGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор