PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VCGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-12.67%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции VCGEX по среднегодовой доходности: 13.50% против 7.40% соответственно.

VCULX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-13.08%
1 год
11.79%
3 года*
17.48%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.50%

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VGLSXVCULX с VCGAXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFX

Сравнение комиссий VCULX и VCGEX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVCGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.67

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.16

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.93

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.45

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VCGEX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.06

+0.31

Корреляция

Корреляция между VCULX и VCGEX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VCGEX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VCGEX в 2.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		13.48%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VCGEX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VCGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-70.06%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.80%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-38.94%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-39.81%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-12.80%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-36.74%

+26.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.56%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 5.53%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.26%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.83%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

17.06%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

16.15%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.63%

+4.28%