PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 14.40% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с FPADXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFXVCGEX с VCIEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий VCGEX и DEMIX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

3.11

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.29

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.81

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

18.57

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.11

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.38

Корреляция

Корреляция между VCGEX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и DEMIX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и DEMIX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-63.15%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-20.32%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-43.95%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-46.29%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-19.53%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-18.54%

-18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.26%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и DEMIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.26%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

19.15%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

28.50%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

33.36%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

23.11%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

21.94%

-4.31%