PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%20.88%42.64%31.75%-6.16%30.29%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.94% против 8.72% соответственно.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий VCULX и TVRIX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.48

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

6.06

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между VCULX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и TVRIX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и TVRIX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-39.36%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-8.45%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

-24.87%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-39.36%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-9.20%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-6.10%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.06%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и TVRIX

VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.44%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

7.84%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

12.61%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

14.46%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.80%

+4.15%