Сравнение VCULX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.94% против 11.71% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и PROVX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VCULX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VCULX
PROVX
Сравнение VCULX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 3.81 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и PROVX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и PROVX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -57.65% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.54% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -27.48% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -27.48% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -10.07% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.23% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.29% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и PROVX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.20% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.81% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 14.60% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 15.59% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.12% | +5.83% |