Сравнение VCULX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VCULX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCULX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции VCULX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.35% соответственно.
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCULX и BLUEX
VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
VCULX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
VCULX
BLUEX
Сравнение VCULX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCULX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.89 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.69 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -2.40 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCULX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VCULX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCULX и BLUEX
Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок VCULX и BLUEX
Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCULX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.32% | -54.27% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -12.19% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -21.87% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -29.06% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -10.58% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.39% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.51% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCULX и BLUEX
VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VCULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCULX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.64% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 7.31% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 11.01% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 10.50% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.57% | +5.38% |