PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCULX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCULX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCULX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCULX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%11.78%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCULX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Growth Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VMIDXVCULX с VCBCXVCULX с VCNIX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VGLSX

Сравнение комиссий VCULX и VVSGX

VCULX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCULX
VALIC Company I Growth Fund

Доходность на риск

VCULX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCULX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCULXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.64

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.85

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

3.27

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCULX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCULX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCULX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCULXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.11

+0.49

Корреляция

Корреляция между VCULX и VVSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCULX и VVSGX

Дивидендная доходность VCULX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCULX и VVSGX

Максимальная просадка VCULX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCULX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCULXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.32%

-44.74%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-13.96%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-19.17%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-25.32%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.64%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VCULX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Growth Fund (VCULX) составляет 7.02%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VCULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCULXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.15%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.21%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

24.25%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

25.15%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

25.15%

-3.20%