Сравнение VCSTX с ADX

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSTX имеют среднегодовую доходность 17.13%, а акции ADX немного отстают с 16.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCSTX и ADX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности ADX в 8.45%

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и ADX.

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.