Сравнение VCSTX с VVSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VVSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VVSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 4.35% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 0.64% | 4.30% | 9.10% | 12.56% | -13.72% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 0.64%.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VVSCX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VVSCX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VVSCX в 0.76%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VVSCX
Сравнение VCSTX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VVSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.15 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VVSCX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VVSCX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности VVSCX в 19.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 19.38% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VVSCX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VVSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -31.33% | -58.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -14.03% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -9.47% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -10.68% | -36.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.69% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VVSCX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.02% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 12.83% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 21.84% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 21.92% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.92% | +3.40% |