Сравнение VCSTX с VDAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VDAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VDAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | -4.29% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VDAFX с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VDAFX по среднегодовой доходности: 17.13% против 6.21% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VDAFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VDAFX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VDAFX в 0.32%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VDAFX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VDAFX
Сравнение VCSTX c VDAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VDAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.08 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.49 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VDAFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VDAFX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VDAFX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 5.51% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VDAFX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VDAFX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VDAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -22.10% | -67.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -6.30% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -20.52% | -24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -22.10% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -5.61% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -6.00% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 1.54% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VDAFX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 2.69% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 5.42% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 9.25% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 9.53% | +17.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 10.85% | +14.47% |