Сравнение VCSTX с VDAFX
VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) and VDAFX (VALIC Company I Dynamic Allocation Fund) are both mutual funds - VCSTX is a Technology Equities fund managed by VALIC, while VDAFX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VCSTX returned 21.97%/yr vs 7.21%/yr for VDAFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VCSTX charges 0.94%/yr vs 0.32%/yr for VDAFX.
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VDAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность 37.85%, что значительно выше, чем у VDAFX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VDAFX по среднегодовой доходности: 21.97% против 7.21% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 18.12%
- С начала года
- 37.85%
- 6 месяцев
- 36.32%
- 1 год
- 63.70%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 21.97%
VDAFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам VCSTX и VDAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 37.85% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 6.72% | 7.87% | 12.77% | 13.23% | -16.05% | 10.25% | 11.15% | 20.27% | -10.50% | 20.24% |
Correlation
The correlation between VCSTX and VDAFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.83 |
The correlation between VCSTX and VDAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSTX vs. VDAFX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VDAFX
Сравнение VCSTX c VDAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VDAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.00 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 12.95 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VDAFX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VDAFX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VDAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSTX | VDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -22.10% | -67.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -5.70% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.63% | -13.22% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -20.52% | -24.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -22.10% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -5.94% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 1.31% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VDAFX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VDAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 2.38% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 5.82% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 7.54% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 9.59% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 10.87% | +14.69% |
Сравнение комиссий VCSTX и VDAFX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VDAFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VDAFX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VDAFX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VDAFX VALIC Company I Dynamic Allocation Fund | 4.94% | 0.00% | 5.99% | 7.99% | 16.76% | 11.16% | 5.50% | 6.88% | 1.43% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
VCSTX and VDAFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSTX has higher volatility (7.34%) compared to VDAFX (2.38%). In terms of maximum drawdown, VCSTX dropped -89.61% vs VDAFX's -22.10%.
VCSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSTX и VDAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор