Сравнение VCSTX с VCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | -1.57% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 17.13% против 7.59% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VCIEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VCIEX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VCIEX
Сравнение VCSTX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.67 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VCIEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VCIEX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VCIEX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 7.03% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VCIEX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -75.07% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -11.75% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -29.28% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -34.20% | -10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -10.78% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -37.68% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.07% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VCIEX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.80% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 10.16% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 16.22% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 15.97% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.76% | +8.56% |