Сравнение VCSTX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSTX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSTX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | -1.24% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 17.13% против 2.62% соответственно.
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
VGREX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSTX и VGREX
VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
VCSTX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
VCSTX
VGREX
Сравнение VCSTX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSTX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.64 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.08 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSTX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.41 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.02 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VCSTX и VGREX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSTX и VGREX
Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VGREX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.25% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCSTX и VGREX
Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSTX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.61% | -63.57% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -10.63% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -34.17% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.91% | -39.92% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -13.66% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -23.97% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.78% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSTX и VGREX
VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSTX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 4.33% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 8.01% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 14.14% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 15.92% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 16.95% | +8.37% |