PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCSTX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VGREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
-1.24%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции VCSTX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 17.13% против 2.62% соответственно.


VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%

VGREX

1 день
0.44%
1 месяц
-9.78%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.21%
1 год
5.46%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Science & Technology Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Сравнение комиссий VCSTX и VGREX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VGREX в 0.86%.


Доходность на риск

VCSTX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCSTXVGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.41

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.64

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.54

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

2.08

+0.79

VCSTX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCSTXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.02

+0.22

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VGREX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VGREX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VGREX в 3.25%


TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
3.25%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VGREX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VGREX.


Загрузка...

Показатели просадок


VCSTXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-63.57%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-10.63%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-34.17%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

-39.92%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-13.66%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-23.97%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.78%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VGREX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCSTXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.33%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

8.01%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

14.14%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

15.92%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

16.95%

+8.37%