PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSTX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSTX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VCSTX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSTX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-6.02%22.57%32.60%55.45%-38.09%4.35%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VCSTX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VCSTX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.02%
1 год
29.48%
3 года*
25.14%
5 лет*
9.51%
10 лет*
17.63%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Science & Technology Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VCIEXVCSTX с VMSGXVCSTX с VCTPXVCSTX с VCBCX
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VGLSXVVSGX с VCIEX

Сравнение комиссий VCSTX и VVSGX

VCSTX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VVSGX в 0.88%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VCSTX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSTX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSTXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.64

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.07

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.85

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

3.27

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSTX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSTX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSTX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSTXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.64

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.11

+0.31

Корреляция

Корреляция между VCSTX и VVSGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSTX и VVSGX

Дивидендная доходность VCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		7.93%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSTX и VVSGX

Максимальная просадка VCSTX за все время составила -89.61%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSTX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSTXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.61%

-44.74%

-44.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-13.96%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-19.17%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.35%

-25.32%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.64%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSTX и VVSGX

VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеют волатильность 9.56% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSTXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

9.15%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

15.21%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

24.25%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

25.15%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

25.15%

+0.21%