PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSLX с VVSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSLX с VVSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCSLX (VALIC Company I Small Cap Index Fund) and VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) are both mutual funds - VCSLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VVSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VCSLX returned 15.74%/yr vs 14.09%/yr for VVSCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCSLX charges 0.36%/yr vs 0.76%/yr for VVSCX.

Доходность

Сравнение доходности VCSLX и VVSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSLX показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у VVSCX с доходностью 15.68%.

VCSLX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.02%
3 года*
15.74%
5 лет*
4.84%
10 лет*
9.57%

VVSCX

1 день
-1.13%
1 месяц
0.77%
С начала года
15.68%
6 месяцев
15.16%
1 год
39.93%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSLX и VVSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		16.88%7.00%11.22%15.99%-20.41%-2.83%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		15.68%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%

Correlation

The correlation between VCSLX and VVSCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between VCSLX and VVSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Index Fund

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VLSMXVCSLX с VGREX
Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTX

Доходность на риск

VCSLX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSLX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSLXVVSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.22

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.02

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

14.77

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSLX vs. VVSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSLX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSCX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSLX и VVSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSLXVVSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VCSLX и VVSCX

Максимальная просадка VCSLX за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSLX и VVSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSLXVVSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-31.33%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-9.87%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-31.33%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.28%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-10.35%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.67%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSLX и VVSCX

VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VCSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSLXVVSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.20%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.30%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.87%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.79%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

21.79%

+1.80%

Сравнение комиссий VCSLX и VVSCX

VCSLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VVSCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSLX и VVSCX

Дивидендная доходность VCSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности VVSCX в 16.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		5.23%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VCSLX and VVSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCSLX has higher volatility (5.72%) compared to VVSCX (5.20%). In terms of maximum drawdown, VCSLX dropped -67.69% vs VVSCX's -31.33%.

VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSLX и VVSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор